<Письмо> ФСФР РФ от 16.05.2006 N 06-ОВ-02/7220
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ПИСЬМО
от 16 мая 2006 г. N 06-ОВ-02/7220
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
СДЕЛОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И/ИЛИ ЦЕННЫХ
БУМАГ, ПЕРЕДАННЫХ БРОКЕРОМ В ЗАЕМ КЛИЕНТУ (МАРЖИНАЛЬНЫХ
СДЕЛОК), УТВЕРЖДЕННЫХ ПРИКАЗОМ ФСФР РОССИИ
ОТ 07.03.2006 N 06-24/ПЗ-Н
В целях реализации требований Правил осуществления брокерской деятельности при совершении на рынке ценных бумаг сделок с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальных сделок), утвержденных Приказам ФСФР России от 07.03.2006 N 06-24/пз-н (далее - Правила), Федеральная служба по финансовым рынкам разъясняет следующее.
1. Для целей пункта 1 Правил при определении достаточности суммы денежных средств, учитываемой по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, либо количества ценных бумаг, учитываемого по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, необходимых для заключения сделки, учитываются права требования и обязательства по уплате денежных средств и поставке ценных бумаг по ранее заключенным, но не исполненным сделкам, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания рабочего дня, в который была заключена сделка.
2. При ведении раздельного учета совершаемых брокером маржинальных и необеспеченных сделок в соответствии с пунктом 3 Правил в отношении каждого клиента ведение учета по маржинальным сделкам отдельно от учета по необеспеченным сделкам не требуется.
3. Поставка актива как результат исполнения второй части операции репо, осуществление которой предусмотрено пунктом 4 Правил, в течение дня, в который происходит исполнение второй части операции репо, является надлежащим исполнением этой операции репо.
4. До момента вступления в силу Приказа ФСФР России от 07.03.2006 N 06-25/пз-н "Об утверждении Положения о критериях ликвидности ценных бумаг" в качестве обеспечения обязательств клиентов по предоставленным займам для совершения маржинальных сделок, в качестве обеспечения обязательств клиента при расчете уровня маржи в соответствии с установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг порядком могут приниматься ценные бумаги, включенные в котировальный список фондовой биржи, имеющей лицензию ФСФР России, на основании абзаца шестого пункта 4 статьи 3 Федерального закона от 22.04.96 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
5. Для целей пункта 11.2 Правил принимаются в расчет только те сделки, по условиям которых зачисление клиенту денежных средств и/или ценных бумаг от контрагента предшествует их списанию. Кроме того, не берутся в расчет сделки, заключаемые на фондовых биржах.
6. В случае если на дату вступления в силу Правил при расчете нормативов R1 и R2 в соответствии с пунктом 19 Правил их значение окажется выше установленных в указанном пункте в силу изменения методики расчета, брокеры не вправе совершать операции, приводящие к дальнейшему увеличению показателей. Полагаем целесообразным брокерам привести значения показателей R1 и R2 в соответствии с пунктом 19 Правил.
7. Требования пункта 23 Правил распространяются на всех брокеров, совершающих маржинальные и необеспеченные сделки, независимо от того, являются ли они участниками торгов. Брокерам, совершающим маржинальные и необеспеченные сделки, но не являющимся участниками торгов, рекомендуем предусмотреть механизм передачи отчета организатору торговли.
О.В.ВЬЮГИН